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安信阿尔法定开混合:安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)

Admin 2019-08-28招聘

安信阿尔法定开混合:安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)

  时间:2019年07月19日 14:21:38 中财网  

 
原标题:安信基金管理有限责任公司:安信阿尔法定开混合:安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明
书摘要(2019年第
1号)

基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2019年
6月
6日

重要提示
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的募集申请于
2015年
11月
20日经中国证监会证监许可[2015]2684号文
注册,并根据
2017年
5月
12日机构部函[2017]1166号文进行募集。本基金基金合同于
2017年
12月
6日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集作出准予注册的决定,并不表明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、
期货市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,投资者需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类
风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证
券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的
基金管理风险,本基金的特定风险等。另外,本基金还将面临市场中性策略产品的风格风险、投资策略有效性风险、量化模型
及金融数据的风险、发起式基金自动终止的风险、因投资股指期货面临的杠杆风险、基差风险、展期时的流动性风险、盯市结
算制度带来的现金管理风险、到期日风险、对手方风险、连带风险、未平仓合约不能继续持有的风险等特有的风险,详见本招
募说明书的风险揭示部分。

本基金为特殊类型的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票基金和一般的混合型基金其
预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准
的绝对收益。

投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产
品特性,自主判断基金的投资价值,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并自行承担投资风
险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基
金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金管理人作
为发起式资金提供方等情形导致被动达到或超过
50%的除外。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为
2019年
6月
6日,有关财务数据和净值表现截止日为
2019年
3月
31日(财务数据
未经审计)。

一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路
6009号新世界商务中心
36层
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路
6009号新世界商务中心
36层
法定代表人:刘入领


成立时间:2011年
12月
6日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监许可〔
2011〕1895号
组织形式:有限责任公司
注册资本:50,625万元人民币
存续期间:永续经营
联系人:陈静满
联系电话:0755-82509999
公司的股权结构如下:
股东名称持股比例
五矿资本控股有限公司
39.84%
安信证券股份有限公司
33.95%
佛山市顺德区新碧贸易有限公司
20.28%
中广核财务有限责任公司
5.93%

(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
王连志先生,董事长,经济学硕士。历任长城证券有限公司投行部经理、中信证券股份公司投行部经理、第一证券有限责任公
司副总经理、安信证券股份有限公司副总经理、安信基金管理有限责任公司总经理。现任安信证券股份有限公司董事、总经理、
党委副书记。

刘入领先生,董事,经济学博士。历任国通证券股份有限公司(现招商证券股份有限公司)研究发展中心总经理助理、人力资
源部总经理助理;招商证券股份有限公司战略部副总经理(主持工作)、总裁办公室主任、理财客户部总经理;安信证券股份
有限公司人力资源部总经理兼办公室主任、总裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信期货有限责任公司董事长、总裁
助理兼资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事长。

任珠峰先生,董事,经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员、有色部经理、上海公司副总经理,英国金属矿
产有限公司小有色、铁合金及矿产部经理,五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理、五矿投资发展有限责任公司副总经
理、总经理等职务。现任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员,中国五矿股份有限公司董事、副总经理,五矿资本股份
有限公司董事长、总经理、党委书记,五矿资本控股有限公司董事长、总经理,五矿国际信托有限公司董事长、党委书记,中
国外贸金融租赁有限公司董事长,工银安盛人寿保险有限公司副董事长,绵阳市商业银行股份有限公司董事、党委书记。

王晓东先生,董事,经济学硕士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员,日本五金矿产株式会社财务部科员,中国外贸
金融租赁有限公司副总经理,中国五矿集团公司财务总部副总经理,五矿投资发展有限责任公司副总经理等职务。现任五矿资
本股份有限公司副总经理、党委委员,五矿资本控股有限公司副总经理、资本运营部总经理,五矿经易期货有限公司董事长、
党委书记,五矿证券有限公司董事,五矿国际信托有限公司董事,绵阳市商业银行股份有限公司董事。

章卉女士,董事,理学硕士。历任安永华明会计师事务所高级审计员,广州华多网络科技有限公司财务经理,广州市百果园信
息技术有限公司财务负责人。现任帕拉丁股权投资有限公司财务总经理。

郭伟喜先生,董事,经济学学士。历任福云会计师事务所项目经理,上海中科合臣股份有限公司财务主管,厦门天地安保险代
理有限公司财务总监,高能资本有限公司投资银行业务董事等职务。现任中广核财务有限公司投资银行部副总经理(主持工作)
。

庞继英先生,独立董事,金融学博士,高级经济师。历任中央纪律检查委员会干部,国家外汇管理局副处长、处长、副司长,
中国外汇交易中心副总裁、总裁,中国人民银行条法司副司长、金融稳定局巡视员,中国再保险(集团)股份有限公司党委副
书记、副董事长、国家开发银行股份有限公司董事。

魏华林先生,独立董事,1977年毕业于武汉大学政治经济学专业、1979年毕业于厦门大学政治经济学研究班。历任武汉大学
经济系讲师,保险系副教授、副系主任、主任,保险经济研究所所长。现任武汉大学风险研究中心主任、教授、博士生导师,


中国原保监会咨询委员会委员、中国金融学会常务理事暨学术委员会委员、中国保险学会副会长、湖北省政府文史研究馆馆员。


尹公辉先生,独立董事,法学硕士。历任四川建材工业学院辅导员、学办主任,中农信(香港)集团有限公司法务主管,广东
信达律师事务所专职律师,广东华商律师事务所专职律师,广东百利孚律师事务所合伙人。现任广东信达律师事务所合伙人,
深圳北鼎晶辉科技股份有限公司独立董事,深圳市律师协会公平交易委员会委员。

2、基金管理人监事会成员
刘国威先生,监事会主席,工商管理硕士。历任五矿集团财务公司资金部科长、香港企荣财务有限公司资金部高级经理、五矿
投资发展有限责任公司综合管理部副总经理、五矿投资发展有限责任公司规划发展部总经理、五矿投资发展有限责任公司资本
运营部总经理、金融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员等职务。现任五矿资本股份有限公司副
总经理、党委委员,五矿资本控股有限公司副总经理,工银安盛人寿保险有限公司监事会主席,中国外贸金融租赁有限公司董
事,五矿证券有限公司董事,五矿国际信托有限公司董事,五矿经易期货有限公司董事。

余斌先生,监事,经济学学士。历任深圳鸿华实业股份有限公司财务审计经理、南方证券股份有限公司稽核部副总经理、中科
证券托管组副组长。现任安信证券股份有限公司计划财务部总经理。

陈明女士,监事,会计学学士。历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计经理。现任深圳市帕拉丁股权
投资有限公司事业部副总经理。

范瑛女士,职工监事,工商管理硕士。历任深圳特发实业有限公司财务部主办会计,交通银行深圳分行国际业务部主办会计,
融通基金管理有限公司登记清算部基金会计,大成基金管理有限公司基金运营部总监,现任安信基金管理有限责任公司总经理
助理兼运营部总经理。

王卫峰先生,职工监事,工商管理硕士,注册会计师。历任吉林省国际信托公司财务人员,汉唐证券有限责任公司营业部财务
经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核主管,浦银安盛基金管理有限公司监察部负责人。现任安信基金
管理有限责任公司总经理助理兼监察稽核部总经理、风险管理部总经理。

张再新先生,职工监事,经济学硕士。历任安信证券股份有限公司计划财务部会计,安信基金管理有限责任公司财务部会计、
工会财务委员。现任安信基金管理有限责任公司运营部总经理助理、交易主管。

3、公司高管人员
王连志先生,董事长,经济学硕士。简历同上。

刘入领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。

陈振宇先生,副总经理,经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理,招商证券股份有限公
司福民路证券营业部总经理,安信证券股份有限公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理,安信基金管理有限责任公司
总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,兼任安信
乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。

孙晓奇先生,副总经理,经济学硕士。历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高级经理,上海证券交易所交易运行部襄理、
市场发展部高级经理、债券基金部执行经理,南方证券行政接管组成员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组副组长,安信
基金管理有限责任公司督察长、副总经理兼安信乾盛财富管理(深圳)有限公司总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总
经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。

李学明先生,副总经理,哲学硕士。历任招商证券股份有限公司总裁办公室高级经理,理财发展部高级经理;安信证券股份有
限公司人力资源部总经理助理、副总经理,安信基金筹备组成员;安信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总经理。现
任安信基金管理有限责任公司副总经理。

廖维坤先生,副总经理,理学学士。历任轻工业部南宁设计院电算站软件工程师,申银万国证券股份有限公司深圳营业部电脑
主管,南方证券股份有限公司深圳管理总部电脑工程师、布吉营业部营业部副总经理、稽核总部高级经理、经纪业务总部高级
经理,安信证券股份有限公司信息技术部总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理兼首席信息官,兼任安信乾盛财富
管理(深圳)有限公司监事。

乔江晖女士,督察长,文学学士。历任中华人民共和国公安部科长、副处长,安信证券股份有限公司安信基金筹备组成员,安
信基金管理有限责任公司总经理助理兼北京分公司总经理。现任安信基金管理有限责任公司督察长,兼任安信乾盛财富管理
(深圳)有限公司董事。



4、本基金基金经理
徐黄玮先生,理学硕士。历任广发证券股份有限公司任衍生产品部研究岗、资产管理部量化研究岗、权益及衍生品投资部量化
投资岗。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。2017年
11月
1日至今,任安信量化精选沪深
300指数增强型
证券投资基金(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金)的基金经理;2017年
12月
29日至
2019年
3月
4日,任安信量
化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年
12月
29日至今,任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式基金的
基金经理;2018年
11月
29日至今,任安信中证
500指数增强型证券投资基金的基金经理。

本基金历任基金经理情况:
历任基金经理姓名管理本基金时间
龙川先生
2017年
12月
6日至
2019年
5月
6日


5、投资决策委员会成员
主任委员:
陈振宇先生,副总经理,经济学硕士。简历同上。

委员:
刘入领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。

孙晓奇先生,副总经理,经济学硕士。简历同上。

钟光正先生,经济学硕士。历任广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员,长城基金管
理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。

陈一峰先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员,安信证券股份有
限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金
经理、权益投资部总经理、研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。

龙川先生,统计学博士。简历同上。

占冠良先生,管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员,大成基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理,
南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经理,安信基金管理有限责任公司研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司
FOF投资部总经理。

杨凯玮先生,台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保险股份有限公司研究员,台湾新光人寿
保险股份有限公司投资组合高级专员,台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员,台湾元大宝来证券投资信托股份有限
公司基金经理,台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长,华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理,安信基金管理有限责任
公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。

张竞先生,金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基
金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。现任
安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。

陈鹏先生,工商管理硕士。历任联合证券有限责任公司行业研究员,鹏华基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限责任
公司综合管理部首席招聘官。现任安信基金管理有限责任公司研究部总经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。


二、基金托管人
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年
4月
8日
注册地址:深圳市深南大道
7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道
7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元


法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于
1987年
4月
8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商
银行先后进行了三次增资扩股,并于
2002年
3月成功地发行了
15亿
A股,4月
9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是
国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年
9月又成功发行了
22亿
H股,9月
22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:
3968),10月
5日行使
H股超额配售,共发行了
24.2亿
H股。截至
2019年
3月
31日,本集团总资产
67,943.47亿元人民币,
高级法下资本充足率
15.86%,权重法下资本充足率
13.28%。

2002年
8月,招商银行成立基金托管部;2005年
8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产
品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队
7个职能团队,现有员工
80人。2002年
11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格
上市银行;2003年
4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托
投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托
管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,
以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、
托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托
管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只
FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一
家实现货币市场基金赎回资金
T+1到账、第一只境外银行
QDII基金、第一只红利
ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第
一家大小非解禁资产、第一单
TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行
”。2016年
6月招
商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖
”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》
2016中
国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺
2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年
6月招商银
行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖
”;“全功能网上托管银行
2.0”荣获《银行家》
2017中国金融创新“十佳金融产
品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖
”。2018年
1月招商银行荣膺中央国债登记结
算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获
2016-2017年度银监
会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金
20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖
”;12月荣膺
2018东方财
富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年
3月招商银行荣获《中国基金报》“
2018年
度最佳基金托管银行”奖。

3、基金托管业务经营情况
截至
2019年
3月
31日,招商银行股份有限公司累计托管
450只证券投资基金。


三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路
6009号新世界商务中心
25层
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路
6009号新世界商务中心
25层
法定代表人:刘入领


电话:0755-82509820
传真:0755-82509920
联系人:江程
客户服务电话:4008-088-088
公司网站:
2、其他销售机构

(1)江苏张家港农村商业银行股份有限公司
住所:张家港市人民中路
66号
法定代表人:季颖
客户服务电话:0512-96065
网站:
(2)平安银行股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区深南东路
5047号
法定代表人:谢永林
客户服务电话:95511-3
网站:
(3)招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
客户服务电话:95555
网站:
(4)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
34层、28层
A02单元
法定代表人:王连志
客户服务电话:400-800-1001
网站:
(5)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路
168号上海银行大厦
29楼
法定代表人:杨德红
客户服务电话:400-8888-666 / 95521
网站:
(6)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦
A座
38-45层
法定代表人:霍达
客户服务电话:95565
网站:
(7)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路
98号
法定代表人:周杰
客户服务电话:95553
网站:
(8)中信证券股份有限公司
住所:深圳市深南大道
7088号招商银行大厦
A层
法定代表人:张佑君

客户服务电话:95558
网站: citics.com

(9)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路
222号青岛国际金融广场
1号楼第
20层
法定代表人:姜晓林
客户服务电话:96577
网站:
(10)东海证券股份有限公司
住所:上海浦东新区东方路
1928号东海证券大厦
5楼
法定代表人:赵俊
客户服务电话:4008-888-588
网站:
(11)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路
989号
45层
法定代表人:李梅
客户服务电话:95523或
4008895523
网站:
(12)中山证券有限责任公司
住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼
7、8层
法定代表人:林炳城
客户服务电话:95329
网站:
(13)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门内大街
188号鸿安国际大厦
法定代表人:王常青
客户服务电话:95587/4008-888-108
网站:
(14)中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
13层
1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
客户服务电话:400-9908-826
网站:
(15)中国国际金融股份有限公司
住所:中国北京建国门外大街
1号国贸写字楼
2座
28层
法定代表人:丁学东
客户服务电话:400-910-1166
网站:
(16)东海期货有限责任公司
住所:上海市浦东新区东方路
1928号东海证券大厦
8楼
法定代表人:陈太康
客户服务电话:95531/400-8888588
网站:
(17)东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街
5号新盛大厦
B座
12、15层

法定代表人:魏庆华
客户服务电话:4008888993
网站:

(18)华西证券股份有限公司
住所:四川省成都市高新区天府二街
198号
法定代表人:杨炯洋
客户服务电话:95584/4008-888-818
网站:
(19)第一创业证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福华一路
115号投行大厦
18楼
法定代表人:刘学民
客户服务电话:95358
网站:
(20)国金证券股份有限公司
住所:成都市青羊区东城根上街
95号
法定代表人:冉云
客户服务电话:95310
网站:
(21)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街
35号国际企业大厦
C座
法定代表人:陈共炎
客户服务电话:4008-888-8888
网站:
(22)上海华信证券有限责任公司
住所:上海市黄浦区南京西路
399号明天广场
22楼
法定代表人:陈灿辉
客户服务电话:400-820-5999
网站:
(23)宏信证券有限责任公司
住所:四川省成都市人民南路二段
18号川信大厦
10楼
法定代表人:吴玉明
客户服务电话:4008-366-366
网站:
(24)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
5033号平安金融中心
61层-64层
法定代表人:何之江
客户服务电话:95511-8
网站:stock.pingan.com
(25)天风证券股份有限公司
住所:湖北省武汉市武昌区中南路
99号保利广场
A座
37楼
法定代表人:余磊
客户服务电话:95391/4008005000
网站:
(26)广州证券股份有限公司

住所:广州市天河区珠江西路
5号广州国际金融中心主塔
19层、20层
法定代表人:胡伏云
客户服务电话:95396
网站:

(27)长城证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道
6008号特区报业大厦
14楼、16楼、17楼
法定代表人:丁益
客户服务电话:4006666888
网站:
(28)开源证券股份有限公司
住所:西安市高新区锦业路
1号都市之门
B座
5层
法定代表人:李刚
客户服务电话:95325
网站:
(29)西藏东方财富证券股份有限公司
住所:上海市徐汇区宛平南路
88号金座东方财富大厦
法定代表人:陈宏
客户服务电话:95357
网站:
(30)联储证券有限责任公司
住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦
9楼
法定代表人:丁倩云
客户服务电话:400-620-6868
网站:
(31)大同证券有限责任公司
住所:山西省太原市小店区长治路
111号
12、13层
法定代表人:董祥
客户服务电话:4007121212
网站:
(32)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市西湖区万塘路
18号黄龙时代广场
B座
6F
法定代表人:祖国明
客户服务电话:4000-766-123
网站:
(33)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路
195号
3C座
10楼
法定代表人:其实
客户服务电话:400-181-8188
网站:
(34)上海长量基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路
526号
2幢
法定代表人:张跃伟
客户服务电话:400-820-2899
网站:

(35)和讯信息科技有限公司
住所:上海市浦东新区东方路
18号保利大厦
E座
18层
法定代表人:王莉
客户服务电话:400-920-0022
网站:licaike.hexun.com
(36)北京增财基金销售有限公司
住所:北京市西城区南礼士路
66号建威大厦
1208-1209室
法定代表人:罗细安
客户服务电话:400-001-8811
网站:
(37)泰信财富基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区建国路甲
92号世茂大厦
C座
12层
法定代表人:张虎
客户服务电话:400-004-8821
网站:
(38)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区五常街道同顺路
18号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
客户服务电话:4008-773-772
网站:
(39)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市浦东南路
1118号鄂尔多斯国际大厦
9楼
法定代表人:杨文斌
客户服务电话:400-700-9665
网站:
(40)北京钱景基金销售有限公司
住所:北京海淀区丹棱街
6号
1幢
9层
1008室
法定代表人:赵荣春
客户服务电话:400-893-6885
网站:
(41)上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333号
15楼
法定代表人:王之光
客户服务电话:4008219031
网站:
(42)深圳市金斧子基金销售有限公司
住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路
15号科兴科学园
B栋
3单元
11层
1108
法定代表人:赖任军
客户服务电话:400-930-0660
网站:
(43)珠海盈米基金销售有限公司
住所:广州市珠海市琶洲大道东
1号保利国际广场南塔
1201-1203室
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066

网站:

(44)北京晟视天下基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街甲
6号万通中心
D座
21层
法定代表人:蒋煜
客户服务电话:400-818-8866
网站:
(45)北京中天嘉华基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区京顺路
5号曙光大厦
C座一层
法定代表人:洪少猛
客户服务电话:4006509972
网站:
(46)浙江金观诚基金销售有限公司
住所:杭州市拱墅区登云路
45号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人:蒋雪琦
客户服务电话:400-068-0058
网站:
(47)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市西城区西直门外大街
1号院
2号楼(西环广场
T2)19层
19C13
法定代表人:王伟刚
客户服务电话:400-619-9059
网站:
(48)大泰金石基金销售有限公司
住所:江苏省南京市建邺区江东中路
222号南京奥体中心现代五项馆
2105室
法定代表人:姚杨
客户服务电话:400-928-2266
网站:
(49)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
住所:北京市西城区德外大街合生财富广场
1302室
法定代表人:董云巍
客户服务电话:400-088-8080
网站:
(50)北京肯特瑞基金销售有限公司
住所:北京市亦庄经济开发区科创十一街
18号院
A座
17层
法定代表人:江卉
客户服务电话:400 098 8511
网站:fund.jd.com
(51)北京新浪仓石基金销售有限公司
住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼
5层
518室
法定代表人:李昭琛
客户服务电话:010-62675369
网站:
(52)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路
488号太平金融大厦
1503室
法定代表人:王翔

客户服务电话:400-820-5369
网站:

(53)上海万得基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区浦明路
1500号万得大厦
11楼
法定代表人:王廷富
客户服务电话:400-821-0203
网站:
(54)诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市杨浦区秦皇岛路
32号
c栋
法定代表人:汪静波
客户服务电话:400-821-5399
网站:
(55)武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所:武汉市江汉区台北一路
17-19号环亚大厦
B座
601室
法定代表人:陶捷
客户服务电话:400-027-9899
网站:
(56)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:北京市西城区宣武门外大街
28号富卓大厦
A座
7层
法定代表人:马勇
客户服务电话:400-116-1188
网站:8.jrj.com.cn
(57)南京苏宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道
1-5号
法定代表人:王锋
客户服务电话:95177
网站:
(58)深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区梨园路
6号物资控股大厦
8楼
法定代表人:薛峰
客户服务电话:400-678-8887
网站:
(59)北京格上富信基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区东三环北路
19号楼
701内
09室
法定代表人:李悦章
客户服务电话:400-066-8586
网站:
(60)一路财富(北京)基金销售股份有限公司
住所:北京市海淀区宝盛里宝盛南路
1号院奥北科技园国泰大厦
9层
法定代表人:吴雪秀
客户服务电话:400-001-1566
网站:
(61)北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区创远路
34号院融新科技中心
C座
17层

法定代表人:钟斐斐
客户服务电话:400-061-8518
网站:https://danjuanapp.com/

(62)中民财富基金销售(上海)有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路
100号
17层
法定代表人:弭洪军
客户服务电话:400-876-5716
网站:https://www.cmiwm.com/
(63)万家财富基金销售(天津)有限公司
住所:北京市西城区丰盛胡同
28号太平洋保险大厦
5层
法定代表人:李修辞
客户服务电话:010-59013895
网站:
(64)通华财富(上海)基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区金沪路
55号通华科技大厦
7楼
法定代表人:沈丹义
客户服务电话:400-101-9301
网站:https://www.tonghuafund.com
(65)上海华夏财富投资管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街
33号通泰大厦
B座
16层
法定代表人:毛淮平
客户服务电话:400-817-5666
网站:
(66)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
住所:深圳市福田区福强路
4001号深圳市世纪工艺品文化市场
313栋
E-403
法定代表人:李春瑜
客户服务电话:400-680-3928
网站:
(67)嘉实财富管理有限公司
住所:北京市朝阳区建国路
91号金地中心
A座
6层
法定代表人:赵学军
客户服务电话:4400-021-8850
网站:
(68)北京创金启富基金销售有限公司
住所:北京市西城区白纸坊东街
2号经济日报社综合楼
A座
712室
法定代表人:梁蓉
客户服务电话:400-6262-1818 /010-66154828
网站:
(69)上海挖财基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
799号
5层
01、02、03室
法定代表人:冷飞
客户服务电话:021-50810673
网站:
(70)天津市凤凰财富基金销售有限公司

住所:天津市和平区南京路
181号世纪都会
1606-1607
法定代表人:王正宇
客户服务电话:4007-066-880
网站:

(71)奕丰基金销售有限公司
住所:深圳市南山区海德三道航天科技广场
A座
17楼
1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
客户服务电话:400-684-0500
网站:
(72)北京植信基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源
10号
法定代表人:于龙
客户服务电话:4006-802-123
网站:
(73)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街
19号
A座
1505室
法定代表人:张冠宇
客户服务电话:400-819-9868
网站:
(74)民商基金销售(上海)有限公司
住所:上海市浦东新区张杨路
707号生命人寿大厦
32楼
法定代表人:贲惠琴
客户服务电话:021-50206003
网站:
(75)上海联泰基金销售有限公司
住所:上海市长宁区福泉北路
518号
8号楼
3层
法定代表人:尹彬彬
客户服务电话:400-118-1188
网站:
(76)上海凯石财富基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区延安东路
1号凯石大厦
4楼
法定代表人:陈继武
客户服务电话:4006-433-389
网站:
(77)华瑞保险销售有限公司
住所:上海市浦东新区向城路
288号国华人寿金融大厦
8楼
806
法定代表人:路昊
客户服务电话:4001-115-818
网站:(二)登记机构
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路
6009号新世界商务中心
36层
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路
6009号新世界商务中心
36层
法定代表人:刘入领

电话:0755-82509865
传真:0755-82560289
联系人:宋发根
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路
68号时代金融中心
19楼
办公地址:上海市银城中路
68号时代金融中心
19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街
1号东方广场安永大楼
16层
办公地址:北京市东城区东长安街
1号东方广场安永大楼
16层
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:(010)58153000、(0755)25028288
传真:(010)85188298、(0755)25026188
签章注册会计师:昌华、高鹤
联系人:李妍明

四、基金名称
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
五、基金类型
混合型
六、基金的运作方式
本基金运作方式为契约型,本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方
式,存续期为不定期。


七、投资目标
本基金以追求绝对收益为目标,在完全对冲市场风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。


八、投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股
票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、
可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款
等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在
80%—120%之间。其
中:权益类空头头寸的价值是指卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的
价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。

开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
95%,封闭期内的每个
交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
100%。

开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基


金资产净值的
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。在封闭期内,本基金不受上述
5%的限制。

本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第
(一)项、第(三)项、第(五)项及第(七)项的限制。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。


九、投资策略
本基金主要采用市场中性(market-neutral)策略,通过量化模型优选出股票多头组合,并通过股指期货等对冲工具剥离市场系
统性风险,获取稳健的阿尔法收益。同时辅以其他绝对收益策略,追求基金资产的稳定增长。

(一)资产配置策略
本基金通过对宏观经济周期、货币供应量、市场估值水平、宏观政策导向以及市场氛围等因素的分析,形成对大类资产收益率
在不同市场周期的预测和判断,从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例,适度降低组合系统性
风险。

(二)股票投资策略
本基金主要采用
Alpha多因子模型,从多维度对个股进行综合评分。该多因子模型的因子库中包括行业和公司的基本面因子、
盈利预期因子、技术面因子以及各类风格因子等。通过持续跟踪不同因子的表现,力图寻找长期有效因子,并结合风险模型和
优化模型,构建
Alpha股票组合。

本基金还将运用事件驱动、行业轮动等策略模型进行股票投资,还可捕捉包括新股发行、增发或配股在内的重大投资机会,增
厚本基金的投资收益,降低投资波动。

(三)对冲策略
现阶段本基金主要使用股指期货对冲市场系统性风险。基金经理根据对冲比率、期现市场相关性等因素,计算需要对冲的股指
期货合约手数,并对风险敞口进行实时跟踪与动态调整。

未来随着监管的放开及其他对冲工具的出现,本基金将综合考虑对冲效果、对冲成本、对冲工具流动性各方面因素,选择最佳
的对冲手段与对冲策略。

(四)其他绝对收益策略
本基金将运用期现套利、股指期货跨期套利、高频交易等绝对收益策略,达到投资策略多元化的目的,进一步平抑本基金的收
益波动。

(五)债券投资策略
本基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、
财政政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价。

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

针对可转债投资,本基金将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转换债券的一级市场申购,上市后根
据个券的具体情况做出持有或卖出的决策;同时,本基金将综合运用相关可转换债券投资策略进行二级市场投资操作,在承担
较小风险的前提下获取较高的投资回报。


(1)传统可转换债券投资策略
传统可转换债券即指可转换公司债券,其投资者可以在约定的期限内按照事先确定的价格将该债券转换为公司普通股。可转换
公司债券是一种含权债券,它同时具备了普通股票所不具备的债性和普通债券所不具备的股性。在股票市场下跌时,可转换债
券由于受到纯债价值的支撑,一般不会跌破其债券价值部分;在股票市场上涨时,又由于内生的期权属性,可转换债券可分享
正股股票上涨的收益。合理地利用可转换债券的债性和股性双重特征,可在有效控制组合风险的基础上获取一定的超额收益。

(2)个券选择策略
本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,在严格控制风险的前提上,精选个券,力争实现较高的投资收益。

企业基本面分析策略是指本基金将采取定性分析(经济周期、行业地位、竞争优势、治理结构等)与定量分析(P/B、P/E、
PEG等)相结合的方式,对可转换债券对应的标的股票进行深入研究,精选具有良好成长性且估值相对合理的标的股票,达到
分享正股上涨收益的目的。

理论价值分析策略是指本基金将结合可转换债券的条款,根据其标的股票股价的波动率水平、分红率、市场的基准利率、可转
换债券的剩余期限、当前股价水平等因素,运用
BS模型以及蒙特卡洛模型等,计算期权价值,从而确定可转换债券的理论价

值。

可转换债券的理论价值分为纯债价值和期权价值。其中纯债价值由当期贴现利率水平、债券的信用评级、剩余期限等因素决定,
其中关键因素是当期贴现利率水平。当期贴现利率水平与宏观经济走势、债券市场供求关系、市场资金面情况、物价水平预期
紧密相关。期权价值主要与发债主体的行业发展前景、公司基本面、公司股价历史波动率、分红率、市场基准利率和可转换债
券的剩余期限相关。一般而言,股价波动率越高、分红率越高、剩余期限越长,可转换债券的期权价值就越高。

纯债价值加期权价值即得到可转换债券的理论价值。本基金将针对标的股票从定价时点至可转换债券到期日的不同价格路径,
重复上述步骤,取均值后得到最终的理论价值。

此外,可转换债券一般设置提前赎回、向下修正转股价、提前回售等条款,因此还内含了其他期权,包括转股权,赎回权,回
售权以及转股价向下修正权。其中转股权和回售权属于投资者的多头期权,而转股价向下修正权和赎回权则属于发债主体的多
头期权。因此,可转换债券的理论价值可表达为:
可转换债券理论价值=纯债价值+期权价值+回售权价值-赎回权价值-转股价向下修正权价值
本基金将理论价值作为可转换债券投资价值的参考,并与市场真实价格进行比较。如果理论价值显著高于当前价格,说明该可
转换债券可能被低估,如果理论价值显著低于当前价格,显示该可转换债券可能被高估。


(3)相对价值分析策略
本基金采用相对价值分析策略,即通过分析不同市场环境下可转换债券股性和债性的相对价值,把握可转换债券的价值走向,
选择相应券种,从而获取较高投资收益。本基金将根据可转换债券的底价溢价率和到期收益率来判断其债性,根据可转换债券
的平价溢价率和
Delta系数(转债价格对标的股票价格的敏感性)大小来判断其股性强弱。并在对可转换债券条款、发行人基
本面要素、正股估值水平与盈利成长性进行深入研究的基础上,结合股票市场与债券市场的预期相对风险收益,选择时机相应
投资于期权价值低估或纯债价值低估的可转换债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。

(4)低风险套利策略
在严格控制风险的基础上,本基金将密切关注以下两类套利机会:一方面,在可转换债券的转股期内,当转股溢价率为负时,
可以买入可转换债券并及时转股,然后在二级市场卖出股票,以获取套利收益;另一方面,在可转换债券发行期内,当可转换
债券的优先配售条款具有吸引力时,可以买入股票并配售可转换债券,待其上市后再卖出,以获取收益。

(5)条款搏弈策略
通常情况下,国内可转换债券均设有一些特殊条款,如修正条款、回售条款、赎回条款等。修正条款给予发行人向下修正转股
价格的权利,有利于提升可转换债券的期权价值,对投资者是一种保护条款,有时甚至能直接推动可转换债券价格的上涨;回
售条款给予投资者将可转换债券回售给发行人的权利,对于投资者有保护作用,回售价格是判断可转换债券安全边际的重要因
素之一;赎回条款给予发行人从投资者处赎回可转换债券的权利,如发行人放弃赎回权则会提高可转
换债券的期权价值。本基金将充分发掘各项条款博弈给可转换债券带来的投资机会。

(6)可分离交易可转换债券投资策略
可分离交易可转换债券是指认股权证和债券分离交易的可转换公司债券,即是一种附认股权证的公司债,上市后可分离为纯债
和认股权证两部分。可分离交易可转换债券是债券和股票的混合融资品种,它与传统可转换债券的本质区别在于上市后债券与
期权可分离交易。但是,不论是认股权证还是标的股票,与传统可转换债券内含的期权之间都具有很强的相关性。因此,分离
交易后的纯债和认股权证组合在一起仍然具有传统可转换债券的部分特征,甚至也可以构造出类可转换债券品种。

可分离交易可转换债券的投资策略与传统可转换债券的投资策略类似。本基金将综合分析纯债部分的收益性、流动性,以及发
债公司基本面等情况,以此为基础判断纯债部分的投资价值。此外,本基金将通过调整纯债和认股权证或标的股票之间的比例,
来组合成不同风险收益特征的类可转换债券产品,并根据不同的市场环境适时进行动态调整。

(六)资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法
律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。本基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理,本
着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置比例,保证本金相对安全和基金资产流动性,以期获
得长期稳定收益。

(七)金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并

降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。


十、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)
一年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

本基金以实现绝对收益作为投资目标,力争在混合型基金的投资限定之下,追求较高的投资回报。银行定期存款可以近似理解
为定息产品,而一年期银行定期存款收益较符合本基金的预期。因此,本基金采用一年期银行定期存款利率(税后)作为业绩
比较基准,与本基金追求的预期收益水平相符。

本基金认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更
能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,本基金可以变更业绩比较基准,
但应与基金托管人协商一致,在履行适当程序后报中国证监会备案,并在中国证监会指定的媒介上及时公告,无需召开基金份
额持有人大会。


十一、风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,但高于债券型基金、货币市场基金,通过采用多种绝对
收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收
益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。产品风险等级以各销售机构的评级结果
为准。


十二、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至
2019年
3月
31日,来源于《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
2019年第
1季度报告》。本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(人民币元)占基金总资产的比例(
%)
1权益投资
-


其中:股票
2基金投资
-3
固定收益投资
4,816,400.00 48.11
其中:债券
4,816,400.00 48.11

--
资产支持证券
4贵金属投资


--
--
5金融衍生品投资


--
6买入返售金融资产
3,800,000.00 37.96
其中:买断式回购的买入返售金融资产


--
7银行存款和结算备付金合计
1,324,080.36 13.23
8其他资产
70,706.78 0.71
9合计
10,011,187.14 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合


(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券
-2
央行票据
-3
金融债券
4,414,960.00 44.26
其中:政策性金融债
4,414,960.00 44.26
4企业债券
401,440.00 4.02
5企业短期融资券
6中期票据
-


--
7可转债(可交换债)


--
8同业存单
-9
其他
-10
合计
4,816,400.00 48.28

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量
(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 108901农发
1801 44,000 4,414,960.00 44.26
2 136448 16万达
03 4,000 401,440.00 4.02

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。

(2)本基金投资股指期货的投资政策
现阶段本基金主要使用股指期货对冲市场系统性风险。基金经理根据对冲比率、期现市场相关性等因素,计算需要对冲的股指
期货合约手数,并对风险敞口进行实时跟踪与动态调整。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。


(3)本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

11、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

(3)其他资产构成
序号名称金额(人民币元)
1存出保证金
9,113.05
2应收证券清算款
3
应收股利
4
应收利息
61,593.73
5应收申购款
6
其他应收款
7
待摊费用
8
其他
9
合计
70,706.78
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基
金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金合同生效日为
2017年
12月
6日,基金合同生效以来(截至
2019年
3月
31日)的投资业绩与同期基准的比较如下表所
示:
阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④

-③
②-④
2017.12.06-2017.12.31 0.14% 0.01% 0.11% 0.00% 0.03% 0.01%
2018.1.1-2018.12.31 -1.41% 0.13% 1.50% 0.00% -2.91% 0.13%
2019.1.1-2019.3.31 0.43% 0.04% 0.37% 0.01% 0.06% 0.03%


表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为
2017年
12月
6日至
2019年
3月
31日间各自的实际数值。



十四、基金的费用概览



(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的账户开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。其中,基金管理人的基本管理费和基金管理
人的附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如下:


(1)基金基本管理费
本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的
1.00%年费率计提。基本管理费的计算方法如下:
H=E×1.00 %÷当年天数
H为每日应计提的基金基本管理费
E为前一日的基金资产净值
基金基本管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首
日起
3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(2)基金管理人的附加管理费
1)基金管理人可在同时满足以下条件的前提下,提取附加管理费:
①符合基金收益分配条件。

②附加管理费是在每一个封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照
“新高法原则”提取超额收益的
10%作为附加管理费:即
每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期间最高
基金份额累计净值和
1的孰高者,基金管理人才能收取附加管理费,附加管理费按照下述公式计算并收取。

提取评价日:每次基金封闭期的最后一个工作日。

2)附加管理费的计算方法和提取
在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下,附加管理费的计算方法如下
附加管理费=
其中:
为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值
=提取评价日基金份额净值*提取评价日的折算因子+第
i次基金份额分红*第
i次分红日的折算因子
为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和
1的孰高者,其中首次封闭期的为
1
为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额/提取评价日的折算因子
特定日期的折算因子为相应日期(包括当日)之前所有折算系数的乘积
折算系数=基金折算日除权前基金份额净值/基金折算日除权后基金份额净值
附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起
3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金
管理人协商一致的方式于次月前
3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第
3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金
托管人从基金财产中支付。

3、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自产品成立一个月内由基金托管人从基金财
产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用,由基金管理人于产品成立一个月后的
5个工作日内进行垫付,基金托管人不
承担垫付开户费用义务。

(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托
管费率等相关费率。

调低基金管理费率或基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。

(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理
办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金
管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、对“重要提示”部分进行了更新。

2、“第三部分基金管理人”部分,更新基金管理人董事会成员、监事会成员、公司高管人员、本基金基金经理以及投资决策
委员会成员信息。

3、更新了“第四部分基金托管人”部分的内容。

4、“第五部分相关服务机构
”部分,更新了直销机构及其他销售机构的信息。

5、“第九部分基金的投资”部分,更新了基金投资组合报告的内容。

6、更新了“第十部分基金的业绩”部分的内容。

7、更新了“第二十二部分其他应披露事项”部分的内容。


安信基金管理有限责任公司
2019年
7月
19日


  中财网

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